Portfolio Construction

inventory in this section you will find an inventory of all risk management rules alongside their state of development a risk management strategy can be composed by adding one or more rule together in our ui status live rules have been statistically tested and are final i e any new research concerning these rules will be embodied into new rules this is to ensure stability for users of the rule rules in alpha status are not yet released return denotes the avg improvement on yearly percentage returns this rule provide for instance if a portfolio returns 5% on a yearly basis and this rule has a return of +0 3%, the portfolio is expected to have an average yearly return of 5 3% after applying the rule drawdown denotes the avg % drawdown difference in the case of the covid crisis a negative value is good as it means the drawdown as been reduced by x% for instance, if this value is 5% and if the drawdown of the benchmark portfolio is 37%, then the drawdown of the same portfolio post risk management is expected to be 32% recovery denotes the difference in the time it takes for a portfolio to recover from the covid crisis in days a negative value is good as it means that the tactical risk management reduces the recovery time by x days for the full statistical test please refer to each rule's documentation tactical rules in this table you will find all the tactical risk management rules currently implemented in mantarisk values of n/a (not applicable) means statistical testing cannot be conducted on the rule for instance the rule may dependent on other factors to be functional e g risk reward ratio requires a stop and limit to be set which our testing methodology does not cover as it is focused towards long term investment please check out our trading analysis docid\ bngo6oxh dx26l31 jxvn module to test those rules against your trade history true false 216,95,76,83false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type 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of scenarios are covered through our testing the random generation is seeded so that every run is carried on a like for like basis the testing period starts on the 4th of november 2019 and ends on the 31st of october 2023 this ensures the testing covers a crash (covid, feb / mar 2020); a bull market (2021); and a bear market (2022) each portfolio is first run on a vanilla equal weights docid\ dbz5yqmcwfkkxdd7kulrc strategy before being run again on the same strategy but with the specific tactical risk management rule on top this process produces 412,800 data points (1032 candles x 200 portfolios x 2 runs) onto which the statistical analysis is carried do not hesitate to contact us if you would like more information on our testing testing universe true falsefalse unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type false unhandled content type 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